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Contexte

Le monde de la finance et de l'assurance est en permanente évolution : développement de nouveaux produits dérivés, électronisation des marchés et accélération des échanges, adoption de nouvelles réglementations prudentielles... Pour les entreprises investissant sur ces marchés financiers (banques, assurances, fonds d'investissement ou gestionnaires d'actifs),  suivre ces évolutions et transformations nécessite la constante amélioration des modèles existants, le développement de nouveaux modèles stochastiques et statistiques, ou encore l'utilisation de nouvelles techniques de data science et d'apprentissage.

Les métiers associés à ces enjeux des marchés financiers sont donc par nature pluridisciplinaires. Ils nécessitent de fortes compétences techniques en mathématiques, en informatique, en sciences de données et en finance. Le Mastère Spécialisé® Mathématiques Appliquées à la Finance a pour ambition d'offrir une formation de haut niveau pour la finance quantitative, en proposant à ses étudiants un mélange :
- de cours scientifiques fondamentaux (mathématiques, informatique, data science) ;
- et de cours scientifiques et techniques appliqués à divers domaines de la finance de marché et de l'assurance.

Découvrez notre programme événementiel U-Next et participez à des rendez-vous 100% digitaux !

ObjectifS

ACQUERIR un socle scientifique fondamental en mathématiques, statistique, informatique et science des données.

MAITRISER les applications de ces compétences scientifiques à de multiples champs de la finance quantitative : évaluation et couverture de produits dérivés, gestion d'actifs, stratégies d'investissement, gestion des risques, etc.

CONSTRUIRE par sa sélection de cours un parcours pédagogique propre adapté à son projet professionnel.

EVOLUER avec les développements les plus récents de la finance quantitative, en suivant les cours de chercheurs spécialistes des nouvelles méthodes et de professionnels en activité, témoins des dernières évolutions des marchés.

PROGRAMME

Programme sous réserve de modifications.

  • Cours fondamentaux
    Processus stochastiques
    Statistiques
    Machine Learning
    Optimisation
    Plateforme et langages de programmation
    C++
    Séries chronologiques
  • Mathématiques des produits dérivés
    Modèles stochastiques en finance
    Advanced stochastic models in finance
    Fixed income
  • Gestion d'actifs
    Portfolio allocation
    Portfolio metrics
    Structuration et gestion d'actifs
  • Quantitative Finance
    Deep learning in finance
    Physics of markets
    High-frequency data and limit order books
  • Assurance et crédit
    Data, réassurance et risques extrêmes
    Assurance-vie
    Credit Risk : Quantification and Management
  • Langue
    Anglais
  • Projet MS-MAF
    Le projet MS-MAF est un projet à mener en équipe, sur un sujet proposé par une entreprise partenaire.

    Il se déroule d’octobre à mars à raison d’une demi-journée à une journée par semaine.
    Il apporte aux étudiants une véritable expérience de résolution de problèmes réels et leur permet de conserver un ancrage dans le monde de l’entreprise.

Pré-requis

Formation de niveau M2 à forte composante mathématiques et/ou de finance quantitative.

public concerné

Jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs, de commerce ou M2 universitaires.

en pratique

Méthodes pédagogiques

Les enseignements du Mastère Spécialisé® sont équilibrés entre l'acquisition de connaissances fondamentales, la mise en pratique des savoirs et des méthodes et les applications professionnelles
Cet apprentissage se fait à travers des cours classiques mais aussi des nombreux projets et travaux pratiques en liaison avec les entreprises partenaires.
Le parcours pédagogique est aussi caractérisé par une très forte composante élective, qui permet à chaque étudiant de choisir ses domaines d'application et son orientation professionnelle, ainsi qu'une grande implication des entreprises partenaires à travers les cours, les conférences, les visites ou le recrutement.

Moyens pédagogiques

Modalités d'évaluation

Chacun des enseignements est évalué selon ses modalités propres. Peuvent être proposées des évaluations classiques (examen sur table ou oral), des évaluations sur projet avec ou sans soutenance, ou encore des évaluations par compétition (kaggle).

Les + de la formation

La très grande variété des débouchés aussi bien en France qu'à l'étranger
La possibilité pour chaque élève de personnaliser son cursus
La forte implication des entreprises dans toutes les activités pédagogiques

Statistiques

93%
des diplômés sont en poste*
(*source enquête CGE)

75%
trouvent un emploi à l'étranger*
(*source enquête CGE 2019)

60 000€
de salaire annuel brut moyen à la première embauche*
(*source enquête CGE 2019)

19%
d'évolution salariale*
(*source enquête CGE 2019)

100%
de taux de réussite*
(*promotion 2019)

Les contrats des diplômés
Source : enquête SMBG 2017-2020
Où travaillent les diplômés ?
Source : enquête SMBG 2017-2020

Votre contact pour cette formation

Laurie Deliere
Responsable commerciale programmes Mastère Spécialisé®

+33 (0)1 75 31 66 10

laurie.deliere@centralesupelec.fr

Contactez notre ambassadeur

Julien Priol
julien.priol@student-cs.fr

Ils vous en parlent

« Les entreprises françaises mais aussi étrangères apprécient fortement les ingénieurs combinant à la fois une formation généraliste - permettant d'appréhender un problème dans sa globalité - et une formation de haut niveau dans le domaine des mathématiques appliquées et de la finance. »

Ioane MUNI TOKE
Responsable Scientifique

Le Mastère Spécialisé® MAF de CentraleSupélec propose des cours très théoriques en mathématiques financières ce qui me convenait parfaitement étant donné que je voulais avoir un bagage technique le plus conséquent possible. De plus on peut suivre des cours d’actuariat ce qui permet d’avoir le choix entre la finance et l’actuariat. Ce Mastère Spécialisé® est très technique et exigeant car il nécessite un solide bagage mathématique. Les premiers cours sont assez généraux (Statistiques, Machines Learning, Processus stochastiques …). Ils permettent d’appréhender sereinement les cours plus appliqués à la finance ou l’actuariat.

Mastère Spécialisé® Mathématiques Appliquées à la Finance

Un diplôme pour acquérir des compétences en mathématiques, data science et finance quantitative de haut niveau

Référence :
MAF-23
Prix :
16 500€ (Net de TVA)
150€ de frais de dossier sur apply.centralesupelec.fr
contact
  • Du 14/09/2022 au 14/09/2023
    + Plus de dates
  • 240 jours - 720 heures
  • Campus Paris-Saclay (Gif-sur-Yvette)

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